Les modèles internes en assurance non vie

Résumé de la formation :

 

Cette formation présente un panorama des principales approches de modélisation en assurance non vie, et des pratiques de marché. Elle couvre les différents types de risques auxquels sont exposées les entités IARD : projection du résultat courant (approche dfa, traitement des sinistres graves par méthodes de valeurs extrêmes...), des évènements catastrophiques (modèles cat notamment), du risque de provisionnement (bootstrap, reserving). Elle couvre également la modélisation des risques de marché (scenarios économiques, modèle de risque de crédit obligataire...) et de contrepartie et les dépendances entre risques (copules).

La formation présente également la structure des modèles, et les différents types d'utilisation possibles (calcul du SCR, plan stratégique, ORSA, optimisation du risque par la réassurance, gestion actif/passif...).

 


Cette formation s'adresse aux actuaires souhaitant découvrir ou approfondir les problématiques de modélisations en assurance non vie.

 

Durée de la formation : 2 jours

Sessions : 2ème semestre 2019

Programme détaillé

Catalogue 2019

Inscription

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